Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi DCC ve Finansal Piyasa Uygulamaları — Ayşegül İşcanoğlu Çekiç Buket Taştan Ebru Yıldırım

BİRİNCİ BÖLÜM Doğrusal Zaman Serisi Modelleri 1 1 Durağanlık Kavramı 1 2 Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu 1 3 Doğrusal Zaman Serisi Modelleri 1 3 1 AR Otoregresif Modeli 1 3 2 MA Hareketli Ortalama Modeli 1 3 3 ARMA Otoregresif Hareketli Ortalama Modeli İKİNCİ BÖLÜM Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri 2 1 Simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri 2 1 1 ARCH Modeli 2 1 2 Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli GARCH 2 1 3 Ortalamada Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli ARCH M 2 1 4 Ortalamada Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli GARCH M 2 2 Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri 2 2 1 Üstel GARCH EGARCH Model 2 2 2 Glosten Jagananathan ve Runkle GARCH GJR GARCH 2 2 3 Eşik Değerli GARCH TGARCH 2 2 4 Asimetrik Güç GARCH APARCH Modeli ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri 3 1 VECH GARCH 3 2 BEKK GARCH 3 3 Koşullu Korelasyon Modelleri 3 3 1 Sabit Koşullu Korelasyon CCC 3 3 2 Dinamik Koşullu Korelasyon Modeli DCC DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DCC ile Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi 4 1 Uygulama 1 4 1 1 Tanımlayıcı İstatistikler ve Testler 4 1 2 Serilerin Mevsimsellikten Arındırılması 4 1 3 DCC Analizi 4 2 Uygulama 2 4 2 1 Tanımlayıcı İstatistikler ve Testler 4 2 2 DCC Analizi 4 2 Uygulama 2 4 2 1 Tanımlayıcı İstatistikler ve Testler 4 2 2 DCC Analizi

Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi Dcc Ve Finansal Piyasa Uygulamaları Ebru Yıldırım Buket Taştan Ayşegül İşcanoğlu Çekiç Birinci Bölüm Doğrusal Zaman Serisi Modelleri Durağanlık Kavramı otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu Doğrusal Zaman Serisi Modelleri İkinci Bölüm Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri Üçüncü Bölüm Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri Vech Garch Bekk Garch Koşullu Korelasyon Modelleri Dördüncü Bölüm Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi Uygulama 1 Uygulama 2

Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi Dcc Ve Finansal Piyasa Uygulamaları Ebru Yıldırım Buket Taştan Ayşegül İşcanoğlu Çekiç Birinci Bölüm Doğrusal Zaman Serisi Modelleri Durağanlık Kavramı otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu Doğrusal Zaman Serisi Modelleri İkinci Bölüm Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri Üçüncü Bölüm Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri Vech Garch Bekk Garch Koşullu Korelasyon Modelleri Dördüncü Bölüm Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi Uygulama 1 Uygulama 2

Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi Dcc Ve Finansal Piyasa Uygulamaları Ebru Yıldırım Buket Taştan Ayşegül İşcanoğlu Çekiç Birinci Bölüm Doğrusal Zaman Serisi Modelleri Durağanlık Kavramı otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu Doğrusal Zaman Serisi Modelleri İkinci Bölüm Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri Üçüncü Bölüm Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri Vech Garch Bekk Garch Koşullu Korelasyon Modelleri Dördüncü Bölüm Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi Uygulama 1 Uygulama 2

Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi Dcc Ve Finansal Piyasa Uygulamaları Ebru Yıldırım Buket Taştan Ayşegül İşcanoğlu Çekiç Birinci Bölüm Doğrusal Zaman Serisi Modelleri Durağanlık Kavramı otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu Doğrusal Zaman Serisi Modelleri İkinci Bölüm Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri Üçüncü Bölüm Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri Vech Garch Bekk Garch Koşullu Korelasyon Modelleri Dördüncü Bölüm Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi Uygulama 1 Uygulama 2

BİRİNCİ BÖLÜM Doğrusal Zaman Serisi Modelleri 1 1 Durağanlık Kavramı 1 2 Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu 1 3 Doğrusal Zaman Serisi Modelleri İKİNCİ BÖLÜM Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri 2 1 Simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri 2 2 Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri 3 1 VECH GARCH 3 2 BEKK GARCH 3 3 Koşullu Korelasyon Modelleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DCC ile Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi 4 1 Uygulama 1 4 2 Uygulama 2

Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi Dcc Ve Finansal Piyasa Uygulamaları Ebru Yıldırım Buket Taştan Ayşegül İşcanoğlu Çekiç Birinci Bölüm Doğrusal Zaman Serisi Modelleri Durağanlık Kavramı otokorelasyon Ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu Doğrusal Zaman Serisi Modelleri İkinci Bölüm Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri Üçüncü Bölüm Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri Vech Garch Bekk Garch Koşullu Korelasyon Modelleri Dördüncü Bölüm Dcc İle Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi Uygulama 1 Uygulama 2