Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi DCC ve Finansal Piyasa Uygulamaları

BİRİNCİ BÖLÜM Doğrusal Zaman Serisi Modelleri 1 1 Durağanlık Kavramı 1 2 Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu 1 3 Doğrusal Zaman Serisi Modelleri 1 3 1 AR Otoregresif Modeli 1 3 2 MA Hareketli Ortalama Modeli 1 3 3 ARMA Otoregresif Hareketli Ortalama Modeli İKİNCİ BÖLÜM Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri 2 1 Simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans Modelleri 2 1 1 ARCH Modeli 2 1 2 Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli GARCH 2 1 3 Ortalamada Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli ARCH M 2 1 4 Ortalamada Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modeli GARCH M 2 2 Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans Modelleri 2 2 1 Üstel GARCH EGARCH Model 2 2 2 Glosten Jagananathan ve Runkle GARCH GJR GARCH 2 2 3 Eşik Değerli GARCH TGARCH 2 2 4 Asimetrik Güç GARCH APARCH Modeli ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri 3 1 VECH GARCH 3 2 BEKK GARCH 3 3 Koşullu Korelasyon Modelleri 3 3 1 Sabit Koşullu Korelasyon CCC 3 3 2 Dinamik Koşullu Korelasyon Modeli DCC DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DCC ile Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi 4 1 Uygulama 1 4 1 1 Tanımlayıcı İstatistikler ve Testler 4 1 2 Serilerin Mevsimsellikten Arındırılması 4 1 3 DCC Analizi 4 2 Uygulama 2 4 2 1 Tanımlayıcı İstatistikler ve Testler 4 2 2 DCC Analizi 4 2 Uygulama 2 4 2 1 Tanımlayıcı İstatistikler ve Testler 4 2 2 DCC Analizi