Ekonometrik Serilerde Uzun Dönem Eşbütünleşme ve Kısa Dönem Nedensellik — Aytaç Pekmezci Kurtuluş Bozkurt Pınar Göktaş

Bu kitap nedensellik metodolojisinin ilk sistematik yaklaşımı Granger 1969 nedensellik testinden günümüze ekonomik araştırmalarda doğrusal kısa ve uzun vade eşbütünleşik ilişki yapısının ortaya konulmasında sıklıkla tercih edilen yöntemleri kullanmayı hedefleyen araştırmacılara fikir vermeyi ve yol göstermeyi amaçlamaktadır Klasik nedensellik konularının yanında güncel yaklaşımlar da kitabın kapsamına dahil edilmiş olup uygulamalarda büyük oranda karşılaşılan trend mevsimsellik yapısal kırılma gibi analizlerin temel varsayımı durağanlığı bozan durumlara yönelik çözüm önerilerine de yer verilmiştir Aynı zamanda araştırmada yer alan değişkenlerin aynı seviyede bütünleşik ve veya eşbütünleşik kointegre veya değişkenlerin aynı veya farklı bütünleşleme seviyelerine sahip ve eşbütünleşik kointegre olmalarından bağımsız olarak yürütülebilen test yöntemlerinin ele alındığı geniş kapsamlı örnekler seçilmiştir Son dönemde sıklıkla tercih edilen bu yöntemler tüm aşamalarıyla hem teorik hem de E views ve STATA programlarından faydalanılarak görsel olarak sunulmuş ve bulgular yorumlanmıştır Yönlendirmeleriyle araştırmacı dostu olarak tasarlanmaya özen gösterilen kitabın önceki basımı öğrenciler ve öğretim üyelerinden gelen öneri ve katkılar doğrultusunda güncellenmiştir İçindekiler Durağanlık ve Geleneksel ve Son Dönem Birim Kök Testleri Tek ve Çok Değişkenli Eşbütünleşme Testleri ile Uygulama Aşamaları Engle Ganger İki Aşamalı Eşbütünleşme Testi Johansen Eşbütünleşme Testi Nedensellik ve Araştırmalarda Kullanılan Nedensellik Testleri ile Uygulama Aşamaları Geleneksel Granger Nedensellik Testi VAR Granger Nedensellik Blok Dışsallık Testi Toda Yamamoto Genişletilmiş Granger Nedensellik Testi Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmış ARDL Modeli Panel Birim Kök Testleri ve Uygulama Aşamaları Birinci Nesil Panel Birim Kök Testleri İkinci Nesil Panel Birim Kök Testleri Panel Eşbütünleşme Testleri ve Uygulama Aşamaları Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi Kao Panel Eşbütünleşme Testi Larson Lyhagen ve Löthgren Panel Eşbütünleşme Testi Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi

Bu kitap nedensellik metodolojisinin ilk sistematik yaklaşımı Granger 1969 nedensellik testinden günümüze ekonomik araştırmalarda doğrusal kısa ve uzun vade eşbütünleşik ilişki yapısının ortaya konulmasında sıklıkla tercih edilen yöntemleri kullanmayı hedefleyen araştırmacılara fikir vermeyi ve yol göstermeyi amaçlamaktadır Klasik nedensellik konularının yanında güncel yaklaşımlar da kitabın kapsamına dahil edilmiş olup uygulamalarda büyük oranda karşılaşılan trend mevsimsellik yapısal kırılma gibi analizlerin temel varsayımı durağanlığı bozan durumlara yönelik çözüm önerilerine de yer verilmiştir Aynı zamanda araştırmada yer alan değişkenlerin aynı seviyede bütünleşik ve veya eşbütünleşik kointegre veya değişkenlerin aynı veya farklı bütünleşleme seviyelerine sahip ve eşbütünleşik kointegre olmalarından bağımsız olarak yürütülebilen test yöntemlerinin ele alındığı geniş kapsamlı örnekler seçilmiştir Son dönemde sıklıkla tercih edilen bu yöntemler tüm aşamalarıyla hem teorik hem de E views ve STATA programlarından faydalanılarak görsel olarak sunulmuş ve bulgular yorumlanmıştır Yönlendirmeleriyle araştırmacı dostu olarak tasarlanmaya özen gösterilen kitabın önceki basımı öğrenciler ve öğretim üyelerinden gelen öneri ve katkılar doğrultusunda güncellenmiştir İçindekiler Durağanlık ve Geleneksel ve Son Dönem Birim Kök Testleri Tek ve Çok Değişkenli Eşbütünleşme Testleri ile Uygulama Aşamaları Engle Ganger İki Aşamalı Eşbütünleşme Testi Johansen Eşbütünleşme Testi Nedensellik ve Araştırmalarda Kullanılan Nedensellik Testleri ile Uygulama Aşamaları Geleneksel Granger Nedensellik Testi VAR Granger Nedensellik Blok Dışsallık Testi Toda Yamamoto Genişletilmiş Granger Nedensellik Testi Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmış ARDL Modeli Panel Birim Kök Testleri ve Uygulama Aşamaları Birinci Nesil Panel Birim Kök Testleri İkinci Nesil Panel Birim Kök Testleri Panel Eşbütünleşme Testleri ve Uygulama Aşamaları Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi Kao Panel Eşbütünleşme Testi Larson Lyhagen ve Löthgren Panel Eşbütünleşme Testi Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi

Bu kitap nedensellik metodolojisinin ilk sistematik yaklaşımı Granger 1969 nedensellik testinden günümüze ekonomik araştırmalarda doğrusal kısa ve uzun vade eşbütünleşik ilişki yapısının ortaya konulmasında sıklıkla tercih edilen yöntemleri kullanmayı hedefleyen araştırmacılara fikir vermeyi ve yol göstermeyi amaçlamaktadır Klasik nedensellik konularının yanında güncel yaklaşımlar da kitabın kapsamına dahil edilmiş olup uygulamalarda büyük oranda karşılaşılan trend mevsimsellik yapısal kırılma gibi analizlerin temel varsayımı durağanlığı bozan durumlara yönelik çözüm önerilerine de yer verilmiştir Aynı zamanda araştırmada yer alan değişkenlerin aynı seviyede bütünleşik ve veya eşbütünleşik kointegre veya değişkenlerin aynı veya farklı bütünleşleme seviyelerine sahip ve eşbütünleşik kointegre olmalarından bağımsız olarak yürütülebilen test yöntemlerinin ele alındığı geniş kapsamlı örnekler seçilmiştir Son dönemde sıklıkla tercih edilen bu yöntemler tüm aşamalarıyla hem teorik hem de E views ve STATA programlarından faydalanılarak görsel olarak sunulmuş ve bulgular yorumlanmıştır Yönlendirmeleriyle araştırmacı dostu olarak tasarlanmaya özen gösterilen kitabın önceki basımı öğrenciler ve öğretim üyelerinden gelen öneri ve katkılar doğrultusunda güncellenmiştir İçindekiler Durağanlık ve Geleneksel ve Son Dönem Birim Kök Testleri Tek ve Çok Değişkenli Eşbütünleşme Testleri ile Uygulama Aşamaları Engle Ganger İki Aşamalı Eşbütünleşme Testi Johansen Eşbütünleşme Testi Nedensellik ve Araştırmalarda Kullanılan Nedensellik Testleri ile Uygulama Aşamaları Geleneksel Granger Nedensellik Testi VAR Granger Nedensellik Blok Dışsallık Testi Toda Yamamoto Genişletilmiş Granger Nedensellik Testi Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmış ARDL Modeli Panel Birim Kök Testleri ve Uygulama Aşamaları Birinci Nesil Panel Birim Kök Testleri İkinci Nesil Panel Birim Kök Testleri Panel Eşbütünleşme Testleri ve Uygulama Aşamaları Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi Kao Panel Eşbütünleşme Testi Larson Lyhagen ve Löthgren Panel Eşbütünleşme Testi Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi

Bu kitap nedensellik metodolojisinin ilk sistematik yaklaşımı Granger 1969 nedensellik testinden günümüze ekonomik araştırmalarda doğrusal kısa ve uzun vade eşbütünleşik ilişki yapısının ortaya konulmasında sıklıkla tercih edilen yöntemleri kullanmayı hedefleyen araştırmacılara fikir vermeyi ve yol göstermeyi amaçlamaktadır Klasik nedensellik konularının yanında güncel yaklaşımlar da kitabın kapsamına dahil edilmiş olup uygulamalarda büyük oranda karşılaşılan trend mevsimsellik yapısal kırılma gibi analizlerin temel varsayımı durağanlığı bozan durumlara yönelik çözüm önerilerine de yer verilmiştir Aynı zamanda araştırmada yer alan değişkenlerin aynı seviyede bütünleşik ve veya eşbütünleşik kointegre veya değişkenlerin aynı veya farklı bütünleşleme seviyelerine sahip ve eşbütünleşik kointegre olmalarından bağımsız olarak yürütülebilen test yöntemlerinin ele alındığı geniş kapsamlı örnekler seçilmiştir Son dönemde sıklıkla tercih edilen bu yöntemler tüm aşamalarıyla hem teorik hem de E views ve STATA programlarından faydalanılarak görsel olarak sunulmuş ve bulgular yorumlanmıştır Yönlendirmeleriyle araştırmacı dostu olarak tasarlanmaya özen gösterilen kitabın önceki basımı öğrenciler ve öğretim üyelerinden gelen öneri ve katkılar doğrultusunda güncellenmiştir İçindekiler Durağanlık ve Geleneksel ve Son Dönem Birim Kök Testleri Tek ve Çok Değişkenli Eşbütünleşme Testleri ile Uygulama Aşamaları Engle Ganger İki Aşamalı Eşbütünleşme Testi Johansen Eşbütünleşme Testi Nedensellik ve Araştırmalarda Kullanılan Nedensellik Testleri ile Uygulama Aşamaları Geleneksel Granger Nedensellik Testi VAR Granger Nedensellik Blok Dışsallık Testi Toda Yamamoto Genişletilmiş Granger Nedensellik Testi Otoregresif Gecikmesi Dağıtılmış ARDL Modeli Panel Birim Kök Testleri ve Uygulama Aşamaları Birinci Nesil Panel Birim Kök Testleri İkinci Nesil Panel Birim Kök Testleri Panel Eşbütünleşme Testleri ve Uygulama Aşamaları Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi Kao Panel

Bu kitap nedensellik metodolojisinin ilk sistematik yaklaşımı Granger 1969 nedensellik testinden günümüze ekonomik araştırmalarda doğrusal kısa ve uzun vade eşbütünleşik ilişki yapısının ortaya konulmasında sıklıkla tercih edilen yöntemleri kullanmayı hedefleyen araştırmacılara fikir vermeyi ve yol göstermeyi amaçlamaktadır Klasik nedensellik konularının yanında güncel yaklaşımlar da kitabın kapsamına dahil edilmiş olup uygulamalarda büyük oranda karşılaşılan trend mevsimsellik yapısal kırılma gibi analizlerin temel varsayımı durağanlığı bozan durumlara yönelik çözüm önerilerine de yer verilmiştir Aynı zamanda araştırmada yer alan değişkenlerin aynı seviyede bütünleşik ve veya eşbütünleşik kointegre veya değişkenlerin aynı veya farklı bütünleşleme seviyelerine sahip ve eşbütünleşik kointegreolmalarından bağımsız olarak yürütülebilen test yöntemlerinin ele alındığı geniş kapsamlı örnekler seçilmiştir Son dönemde sıklıkla tercih edilen bu yöntemler tüm aşamalarıyla hem teorik hem de E views ve STATA programlarından faydalanılarak görsel olarak sunulmuş ve bulgular yorumlanmıştır Yönlendirmeleriyle araştırmacı dostu olarak tasarlanmaya özen gösterilen kitabın önceki basımı öğrenciler ve öğretim üyelerinden gelen öneri ve katkılar doğrultusunda güncellenmiştir img src https s3 eu west 1 amazonaws com dia kitadagitim ckeditor_assets pictures 53 content_1_original_original jpg alt height 15 width 15 font size 1 color white font img