Ekonometrik Zaman Serileri Analizinde Güncel Yöntemler Winrats Uygulamalı — Aycan Hepsağ

Ekonometrik Zaman Serileri Analizlerinde Güncel Yöntemler WinRATS Uygulamalı isimli bu kitapta son 20 yıllık dönemde geliştirilen doğrusal olmayan birim kök ve koentegrasyon analizlerine Fourier fonksiyonlarına dayalı birim kök ve koentegrasyon analizlerine ve kalıntılarla genişletilmiş en küçük kareler yöntemine dayalı birim kök ve koentegrasyon analizlerine yer verilmektedir Doğrusal olmayan birim kök testlerinden Leybourne Newbold ve Vougas 1998 Harvey ve Mills 2002 Kapetanios Shin ve Snell 2003 Sollis 2009 Kruse 2011 Cuestas ve Ordóñez 2014 ve Hepsağ 2021 tarafından geliştirilen birim testlerine doğrusal olmayan koentegrasyon testlerinden ise Kapetanios Shin ve Snell 2006 Shin Yu ve Greenwood Nimmo 2014 ve Hepsağ 2021 tarafından geliştirilen koentegrasyon testlerine ait teorik yapılar ve paket program üzerinden uygulamalar anlatılmaktadır Fourier fonksiyonlarına dayalı birim kök testlerinden Becker Enders ve Lee 2006 Fourier durağanlık Christopoulos ve León Ledesma 2010 Fourier ADF Christopoulos ve León Ledesma 2010 Fourier KSS Ranjbar Chang Elmi ve Lee 2018 Fourier Sollis Güriş 2019 Fourier Kruse Endes ve Lee 2012 esnek Fourier ve Omay 2015 esnek kesirli Fourier birim kök testlerine Fourier fonksiyonlarına dayalı koentegrasyon testlerinden ise Tsong Lee Tsai ve Hu 2016 Fourier koentegrasyon ve Banerjee Arčabić ve Lee 2017 Fourier ADL koentegrasyon testlerine ait teorik anlatımlar ve paket program ile yapılan uygulamalar sunulmaktadır Kalıntılarla genişletilmiş en küçük kareler RALS yöntemine dayalı birim kök birim kök testlerinden Im Lee ve Tieslau 2014 RALS ADF birim kök testine Meng Im Lee ve Tieslau 2014 RALS LM birim kök testlerine ve Meng Lee ve Payne 2017 RALS LM birim kök testine RALS yöntemine dayalı koentegrasyon testlerinden ise Lee Lee ve Im 2015 koentegrasyon testlerine ait teorik anlatımlara ve paket program kullanılarak yapılan uygulamalara yer verilmektedir