Eviews İle Uygulamalı Zaman Serileri

Kitaptaki konuların ana başlıkları I BÖLÜM 1 ÇOK DENKLEMLİ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ 1 1 Vektör Otoregresyon Modelleri Vector Autoregression VAR Durağanlık Belirleme Identification Inpulse Response Fonksiyonu Etki Tepki Varyans Ayrışması Hipotez Testi Yapısal VAR SVAR Modelleri Structural Vector Autoregression 1 2 UYGULAMALAR Sistemin Formülasyonu II BÖLÜM 2 EŞBÜTÜNLEME EŞTÜMLEŞME KOENTEGRASYON COINTEGRATION VE HATA DÜZELTME ERROR CORRECTION MODELLERİ 2 1 Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi 2 2 Koentegrasyon ve Hata Düzeltme 2 3 Johansen Koentegrasyon Testi 2 4 Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri III BÖLÜM 3 UYGULAMALAR 3 1 Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme 3 2 Model Seçimi 3 4 Etki Tepki Fonksiyonları Impulse Response 3 5 TESTLER 3 6 Türkiye İle İlgili Verilerle Koentegrasyon Analizi 3 7 Koentegrasyon Analizi 3 8 Yapısal Vektör Otoregresyon Structural vector autoregression SVAR 3 9 Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller ARDL Tahmin Sonrası Koentegrasyon İlişkisi EK Tablolar Tablo 3 23 Türkiye nin Makroekonomik Büyüklükler 3 10 Bir Makale Uygulaması