Finansal Krizler Erken Uyarı Sistemleri ve 2008 Krizi İçin TR ABD Örneği — Utku Altunöz

Utku Altunöz tarafından kaleme alınan Finansal Krizler Erken Uyarı Sistemleri ve 2008 Krizi İçin TR ABD Örneği Beta Yayınevi eseri olarak okurlarla buluşuyor Finansal Krizler Erken Uyarı Sistemleri ve 2008 Krizi İçin TR ABD Örneği Utku Altunöz Kitap Özeti Çalışmada 2008 Krizi kriz teorileri İktisat düşünce okulları ve ekonometrik kriz modelleri çerçevesinde ele alınmıştır Geleneksel kriz teorileri ve tek bir iktisat düşünce okulu ile açıklanamayacağı anlaşılan 2008 Krizinin Türkiye için erken uyarı ve rip ve rmediği gerek geleneksel KLR Sinyal Yaklaşımı gerekse Logit Probit modeller ile test edilmiştir Ekonometrik analiz öncesi ABD ile Türkiyedeki öncü kriz göstergeleri grafiksel analiz yöntemi ile incelenmiş ve krizin ABD de Türkiye ye göre çok daha güçlü hissedildiği karşılaştırmalı olarak gözlenmiştir Probit Logit modelleri 1998 1999 ve 2001 krizi ve 2008 krizlerine yönelik ilişki çıkarabilmek için ve ri seti 1996 Ocak 2010 Kasım dönemini kapsamaktadır ve riler aylık alınmıştır Değişkenler olarak Bankacılık Kesimi ve rilen Krediler TUFE İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Brüt Rezervler Vadesiz Döviz Tevdi at Hesabı İç Borç Stoku ve Otomotiv Üretimi değişkenleri kullanılmış ve probit logit modellerle erken uyarı sistemi arasındaki ilişki sınanmıştır Genişletilmiş Dickey Fuller Testi sonuçlarına göre Logit modelde diğer değişkenler sabitken iç borç stoklarındaki artışın ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın ve vadesiz döviz tevdiat hesabındaki artışın krize ilişkin ve rilen sinyal olasılığını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır Probit modelde ise yalnızca vadesiz döviz tevdiat hesabındaki artışının diğer değişkenler sabitken krize ilişkin ve rilen sinyal olasılığını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır Sinyal yaklaşımında ise Türkiye Ekonomisi nin 2002 01 2009 12 dönemi devamlı kullanılan Yurt içi krediler büyüme oranı rezerv yeterliliği ihracat sanayi üretim endeksi reel efektif döviz kuru ithalat dış ticaret dengesi reel faiz oranı ve cari işlemler dengesi değişkenleri kullanılmış ve bileşik öncü gösterge endeksinin 2008 krizini öngörmede başarılı olduğunu ve seçilen öncü göstergelerin bütün olarak krizi öngörmede iyi performans sergilediğini göstermektedir Yayınevi Beta Yayınevi Yazar Utku Altunöz Sayfa 336 Sayfa Kağıt 1 Hamur Boyut 17 00x24 00 cm Basım Yılı Şubat 2013 Barkod 9786053778752 Kategori Borsa Finans

Çalışmada 2008 Krizi kriz teorileri İktisat düşünce okulları ve ekonometrik kriz modelleri çerçevesinde ele alınmıştır Geleneksel kriz teorileri ve tek bir iktisat düşünce okulu ile açıklanamayacağı anlaşılan 2008 Krizinin Türkiye için erken uyarı ve rip ve rmediği gerek geleneksel KLR Sinyal Yaklaşımı gerekse Logit Probit modeller ile test edilmiştir Ekonometrik analiz öncesi ABD ile Türkiyedeki öncü kriz göstergeleri grafiksel analiz yöntemi ile incelenmiş ve krizin ABD de Türkiye ye göre çok daha güçlü hissedildiği karşılaştırmalı olarak gözlenmiştir Probit Logit modelleri 1998 1999 ve 2001 krizi ve 2008 krizlerine yönelik ilişki çıkarabilmek için ve ri seti 1996 Ocak 2010 Kasım dönemini kapsamaktadır ve riler aylık alınmıştır Değişkenler olarak Bankacılık Kesimi ve rilen Krediler TUFE İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Brüt Rezervler Vadesiz Döviz Tevdi at Hesabı İç Borç Stoku ve Otomotiv Üretimi değişkenleri kullanılmış ve probit logit modellerle erken uyarı sistemi arasındaki ilişki sınanmıştır Genişletilmiş Dickey Fuller Testi sonuçlarına göre Logit modelde diğer değişkenler sabitken iç borç stoklarındaki artışın ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın ve vadesiz döviz tevdiat hesabındaki artışın krize ilişkin ve rilen sinyal olasılığını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır Probit modelde ise yalnızca vadesiz döviz tevdiat hesabındaki artışının diğer değişkenler sabitken krize ilişkin ve rilen sinyal olasılığını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır Sinyal yaklaşımında ise Türkiye Ekonomisi nin 2002 01 2009 12 dönemi devamlı kullanılan Yurt içi krediler büyüme oranı rezerv yeterliliği ihracat sanayi üretim endeksi reel efektif döviz kuru ithalat dış ticaret dengesi reel faiz oranı ve cari işlemler dengesi değişkenleri kullanılmış ve bileşik öncü gösterge endeksinin 2008 krizini öngörmede başarılı olduğunu ve seçilen öncü göstergelerin bütün olarak krizi öngörmede iyi performans sergilediğini göstermektedir

Çalışmada 2008 Krizi kriz teorileri İktisat düşünce okulları ve ekonometrik kriz modelleri çerçevesinde ele alınmıştır Geleneksel kriz teorileri ve tek bir iktisat düşünce okulu ile açıklanamayacağı anlaşılan 2008 Krizinin Türkiye için erken uyarı ve rip ve rmediği gerek geleneksel KLR Sinyal Yaklaşımı gerekse Logit Probit modeller ile test edilmiştir Ekonometrik analiz öncesi ABD ile Türkiyedeki öncü kriz göstergeleri grafiksel analiz yöntemi ile incelenmiş ve krizin ABD de Türkiye ye göre çok daha güçlü hissedildiği karşılaştırmalı olarak gözlenmiştir Probit Logit modelleri 1998 1999 ve 2001 krizi ve 2008 krizlerine yönelik ilişki çıkarabilmek için ve ri seti 1996 Ocak 2010 Kasım dönemini kapsamaktadır ve riler aylık alınmıştır Değişkenler olarak Bankacılık Kesimi ve rilen Krediler TUFE İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Brüt Rezervler Vadesiz Döviz Tevdi at Hesabı İç Borç Stoku ve Otomotiv Üretimi değişkenleri kullanılmış ve probit logit modellerle erken uyarı sistemi arasındaki ilişki sınanmıştır Genişletilmiş Dickey Fuller Testi sonuçlarına göre Logit modelde diğer değişkenler sabitken iç borç stoklarındaki artışın ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın ve vadesiz döviz tevdiat hesabındaki artışın krize ilişkin ve rilen sinyal olasılığını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır Probit modelde ise yalnızca vadesiz döviz tevdiat hesabındaki artışının diğer değişkenler sabitken krize ilişkin ve rilen sinyal olasılığını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır Sinyal yaklaşımında ise Türkiye Ekonomisi nin 2002 01 2009 12 dönemi devamlı kullanılan Yurt içi krediler büyüme oranı rezerv yeterliliği ihracat sanayi üretim endeksi reel efektif döviz kuru ithalat dış ticaret dengesi reel faiz oranı ve cari işlemler dengesi değişkenleri kullanılmış ve bileşik öncü gösterge endeksinin 2008 krizini öngörmede başarılı olduğunu ve seçilen öncü göstergelerin bütün olarak krizi öngörmede iyi performans sergilediğini göstermektedir

Birinci Bölüm Finansal Kriz Tanımı ve Finansal Krizleri Anlayabilmek için Bilinmesi Gereken Temel Kavramları İkinci Bölüm Finansal Krizlerin Teorik Altyapısı Üçüncü Bölüm Döviz Para ve Bankacılık Krizleri Dördüncü Bölüm Finansal Krizlerin Tahmininde İstatistiki Modeller ve Öncü Göstergelerle Erken Uyarı Sistemleri Beşinci Bölüm 2008 Küresel Krizinin Nedenleri Gelişimi ve Türkiye ile ABD Açısından Sonuçları Altıncı Bölüm Finansal Krizlerin Tahmin Edilebilirliğinin Analizi Türkiye de 2008 Krizi için Probit Model Logit Model ve Sinyal Yaklaşımı Uygulaması

Birinci Bölüm Finansal Kriz Tanımı ve Finansal Krizleri Anlayabilmek için Bilinmesi Gereken Temel Kavramları İkinci Bölüm Finansal Krizlerin Teorik Altyapısı Üçüncü Bölüm Döviz Para ve Bankacılık Krizleri Dördüncü Bölüm Finansal Krizlerin Tahmininde İstatistiki Modeller ve Öncü Göstergelerle Erken Uyarı Sistemleri Beşinci Bölüm 2008 Küresel Krizinin Nedenleri Gelişimi ve Türkiye ile ABD Açısından Sonuçları Altıncı Bölüm Finansal Krizlerin Tahmin Edilebilirliğinin Analizi Türkiye de 2008 Krizi için Probit Model Logit Model ve Sinyal Yaklaşımı Uygulaması