Kriz Dönemlerinde Finansal Piyasalar Arasındaki Volatilite Yayılma Etkisi — Veli Akel

Çalışmanın birinci bölümünde volatilite kavramı kısaca tanıtıldıktan sonra volatilitenin finansal piyasalar açısından önemi ve modellenmesi konusunda geliştirilen yöntemlerden bahsedilmiştir İkinci bölümde finansal kriz kavramı açıklandıktan sonra çalışmaya esas teşkil eden 1997 Güney Doğu Asya Krizi ile 2008 Küresel Finansal Krizinin nedenleri ve piyasalara yansımaları üzerine özet bilgiler verilmeye çalışılmıştır Üçüncü bölümde volatilite yayılma etkisi kavramsal düzeyde tartışıldıktan sonra kapsamlı bir literatür taraması yapılmış ve farklı piyasalar açısından volatilite yayılma etkisinin önemi üzerinde durulmuştur Son bölümde ise Asya Krizi ve Küresel Finansal Kriz dönemlerinde Fransa Almanya İngiltere Türkiye Japonya ve ABD hisse senedi piyasa endeksleri arasında volatilite yayılma etkisinin geçerli olup olmadığı analiz edilmiştir İçerik 1 Bölüm Volatilitenin Finansal Piyasalar Açısından Önemi ve Modellenmesi Volatilite Kavramı ve Finansal Piyasalar Açısından Önemi Volatilitenin Temel Özellikleri Volatilitenin Modellenmesi 2 Bölüm Finansal Krizler Kriz Kavramı ve Finansal Krizler 1997 Güney Doğu Asya Krizinin Nedenleri ve Sonuçları 2008 Küresel Finansal Krizin Nedenleri ve Sonuçları 3 Bölüm Volatilite Yayılma Etkisi Finansal Bulaşma ve Volatilite Yayılma Etkisi Uluslararası Volatilite Yayılma Mekanizması Volatilite Yayılma Etkisini Ölçmede Kullanılan Yaklaşımlar Volatilite Yayılma Etkisi Üzerine Literatür İncelemesi 4 Bölüm Kriz Dönemlerinde Finansal Piyasalar Arasındaki Volatilite Yayılma Etkisinin İncelenmesi Çalışmanın Önemi ve Amacı Veri Seti ve Özet İstatistikler Çalışmanın Yöntemi Analiz ve Bulgular