Portföy Optimizasyonu — Aydın Ulucan

Modern Finansman Teorisinin temel modellerinden olan Portföy Seçim Modeli Doğrusal Olmayan Programlama DOP problemlerinin de başarılı uygulamalarından birisidir Bu modeli 1952 yılında geliştiren Harry Markowitz bu çalışmasıyla Nobel ödülü kazanmıştır Model en basit haliyle yatırımcının hedeflediği getiri düzeyine ulaşabilmek için üstlenmesi gereken minimum risk düzeyini ve bu risk düzeyindeki portföyün yapısını belirler Markowitz modeli hedeflenen getiri düzeyini karşılayacak minimum varyanslı portföyü bulmaya çalışır