Temel Ekonometri — Damodar N Gujarati

Temel Ekonometrinin ilk baskısı otuz üç yıl önce yapılmıştı Ekonometrinin hem kuramında hem uygulamasında önemli gelişmeler oldu Her bir yeni basımında önemli gelişmeler kitaba yansımış ve kitap dünyanın bir çok üniversitesinde ders kitabı olarak kullanılmıştır Bu kadar uzun ömürlü olan kitap iktisat ve finansman öğrencilerinin yanı sıra siyaset kamu yönetimi uluslararası ilişkiler eğitim tarım ve sağlık bilimlerinde de yaygın kullanılmaktadır Yazar Gujaratinin kitabın önsözünde yazdığı gibi Yıllar boyunca ekonometrinin yeni başlayanlara matris cebiri yüksek matematik giriş düzeyinin ötesinde istatistik kullanmadan sezgisel ve anlaşılır biçimde öğretilebileceğini ilişkin olan kesin inancımı hiç değişmemiştir Bazı konular özünde tekniktir Böyle durumlarda ya uygun bir ek koydum ya da okuyucuyu ilgili kaynaklara yönlendirdim O zaman bile teknik malzemeyi okuyucunun sezgisel anlayışını sağlayacak biçimde basitleştirmeye çalıştım Yeni basımda öğrenciler kitabın konuları geliştirilmiş somut örnekli yeni basımını çok yararlı bulacaktır Bu basımda kitapta kullanılan gerçek verilerin konuyla ilgili ve güncel olmasına özen gösterilmiştir Kitaba on beş yeni açıklayıcı örnekle otuzdan fazla bölüm sonu alıştırması eklenmiştir Ayrıca daha önceki basımda yirmi beşe yakın örnek ve yirmiden çok alıştırmanın da verileri güncellenmiştir Beşinci basımın çevirisinde kitapta Damodar Gujarati ile yeni ortak yazar Dawn Porter ekonometrinin temellerini güncel araştırmalarla harmanladılar Öğrencilere yönelik olarak da kitaptaki örneklerde kullanılan veri setleri bütün olarak Excel formatında hazırlanmıştır Kitabın ilk bölümünde klasik modelin varsayımlarının genişletilmesini ele alıyor ve ardından çoklu doğrusallık küçük örneklem değişen varyans ardışık bağımlılık geleneksel ve almaşık ekonometrik modellemeler konularını beş bölümde inceleniyor Daha sonra kitapta gölge değişkenlerle regresyon gölge bağımlı değişkenle regresyon DOM LOgit Probit Tobit modelleri dinamik ekonometri modelleri ardışık bağlanımlı ve gecikmesi dağıtılmış modeller anlatılıyor Diğer bölümlerde eşanlı denklem modelleri konusu zaman serileri ekonometrisi ele alınıyor Durağanlık birim kökler eşbütünleşim konularının yanı sıra ABBHO ve VAB modelleriyle kestrim açıklanıyor Ekonometri özellikle de son yirmi otuz yıldır bilgisayardaki kapasite ve hız artışlarıyla birlikte hızlı bir gelişme gösteren dolayısıyla sürekli yeni terimler doğuran bir bilim dalıdır Bu nedenle çeviride bu terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanılmasına özen gösterilmiş ve olası bir karışıklığı önlemek için de kitabın sonundaki Konu Dizininde her terimin hem Türkçe hem İngilizce karşılıkları verilmiştir İçindekiler Tek Denklemli Bağlamın Regresyon Modelleri Bağlanım Regresyon Çözümlemesinin Niteliği İki Değişkenli Bağlanım Regresyon Çözümlemesi Bazı Temel Bilgiler İki Değişkenli Bağlanım Regresyon Modeli Tahmin Sorunu Klasik Normal Doğrusal Bağlanım Regresyon Modeli KNDBM İki Değişkenli Bağlanım Regresyon Aralık Tahmini ve Önsav Sınaması İki Değişkenli Doğrusal Bağlanım Regresyon Modelinin Uzantıları Çoklu Bağlanım Regresyon Çözümlemesi Tahmin Sorunu Çoklu Bağlanım Çözümlemesi Çıkarsama Sorunu Yapay Değişkenlerle Bağlanım Regresyon Modelleri Klasik Modelin Varsayımlarının Gevşetilmesi Çoklu Doğrusallık Açıklayıcı Değişkenler İlişkiliyse Ne Olur Değişen Varyans Hata Varyansı Sabit Değilse Ne Olur Ardışık İlişki Hata Terimleri İlişkiliyse Ne Olur Ekonometrik Modelleme Model Kurma Tanı Koyma Sınamaları Bazı Ekonometri Konuları Doğrusal Olmayan Bağlanım Modelleri Nitel Tepkili Bağlanım Regresyon Modelleri Panel Verisi Bağlanım Regresyon Modelleri Devingen Dinamik Ekonometri Modelleri Ardışık Bağlanımlı ve Gecikmesi Dağıtılmış Modeller Eşanlı Denklem Modelleri ve Zaman Serisi Ekonometrisi Eşanlı Denklem Modelleri Belirlenme Sorunu Eşanlı Denkle